#ЦМФ Е.Н. Лукаш, к.э.н. (ММАЭ МГУ): Многомерные GARCH-модели (разбор презентации Деана Фантаццини)

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – разбор презентации Деана Фантаццини на Межфакультетском научно-исследовательском семинаре «Финансовая эконометрика» (2007 год) 3:23 Регрессия в одномерном случае 8:58 Гетероскедастичность остатков регрессии 11:41 Условная дисперсия 16:22 Правило повторного взятия математического ожидания 18:08 Безусловная дисперсия через условную дисперсию и условное математическое ожидание 19:19 Переход к GARCH-модели 24:24 ARCH-модель 25:50 Лаговый оператор 26:26 Запись ARCH-модели через лаговые операторы 30:30 Идея GARCH-модели 34:04 Регрессия в многомерном случае 35:45 Аналог дисперсии в многомерном случае (матрица ковариаций) 37:35 “Корень из мат