Дельта-гамма хеджирование

файл с презентацией и ссылками тайминг 00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива 01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты 02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада 03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу 03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка 07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами 09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ 11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов 12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года 14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа 15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01 18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе 20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L 22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опцио