Арбитраж рисков или как определяется курс рубля на бирже

файл с презентацией и ссылками Сегодня рассмотрим ещё один важный аспект для понимания работы биржи и разрушим ещё один стереотип о спросе и предложении. И это стереотип, а по сути фейк, что курс рубля на бирже зависит от спроса и предложения. Скорее надо говорить о том, что курс рубля, определённый в ходе биржевых торгов, сам влияет на спрос и предложение. И начнем с интересной статьи в Британике. Статья про арбитраж. Вот важные идеи в этой статье: арбитраж помогает регулировать цены и создает дисбаланс спроса и предложения. И это приводит к тому что фундаментальные факторы перестают временно работать, но включаются поведенческие финансы и поведенческий трейдинг. Тайминг 00:16 разрушаем фейк “Курс рубля определяется спросом и предложением” 01:00 в 2008 году спрос и предложение нефти ходили в зоне шириной 500% 01:41 статья в Британике “Арбитраж ПОМОГАЕТ !!! РЕГУЛИРОВАТЬ !!! Цены ???” 02:10 арбитраж приводит к дисбалансу спроса и предложения 03:40 манипуляции присутствуют в любом аукционе 04:10 как манипулировали нефтью в 2008 году, расследование Форбс 06:32 правила 200-205 как причина быстрого разорения шортистов в США. 07:24 правило 204 - лазейка для маркетмейкеров 07:40 если СПАН показывает массовое скопление стопов, то маркетмейкер может продавать воздух покупателям акций. 09:15 стоп-ордера почти всегда неподвижны и это можно использовать в алгоритмах. 09:50 существует бесконечное множество типов арбитража 10:50 рисковый арбитраж после любого корпоративного события. 11:06 статья про событийный анализ и событийный трейдинг 11:42 треугольный арбитраж акций и АДР 13:50 для рискового арбитража нужны два стакана с разным отношением к рискам. 15:20 в апреле 2018 года брокера своевременно не ликвидировали риски и не обеспечили устойчивость матчинга и биржевых торгов 17:30 маркетмейкер обязан поддерживать устойчивость матчинга и биржевых торгов.