Александр Филатов “Эконометрика“. Лекция 4.1. Гетероскедастичность и автокорреляция остатков

Лекция 4.1 базового курса по эконометрике из 16 лекций. Прочитана в ДВФУ . Обобщенная модель множественной регрессии. Модель с гетероскедастичными остатками: взвешенный метод наименьших кваратов. Проверка гетероскедастичности: критерии Глейсера, Парка, Уайта, Голдфельда-Квандта, Бартлетта. Модель с автокоррелированными остатками: обобщенный метод наименьшихквадратов. Проверка автокорреляции: критерий Дарбина-Уотсона. Итеративная процедура Кохрейна-Оркатта. Точечный и интервальный прогноз.