Моделирование кредитных рисков в России/Section Modeling credit risks and credit ratings in Russia
Пандемия вызвала вопросы к устойчивости банков. В первую очередь, из-за того, что многие компании оказались на грани выживания. Вызревание таких дефолтов, как правило, требует до двух лет после пика кризиса. Поэтому актуальным становится вопрос того, что сегодня нужно учитывать в оценке кредитного риска.
Рук. Пеникас Генрих Иозович, канд.экон.наук, руководитель проектов, Банк России.
The pandemic has raised questions about bank resilience. Many companies found themselves on the brink of survival, and the maturation of such defaults usually takes up to two years after the peak of the crisis. Therefore, the question of what needs to be taken into account in assessing credit risk now becomes more relevant since the pandemic started.
Head: Henry Penikas, Ph.D., Project Manager, Bank of Russia
00:00:00 Старт/дисклеймер
00:00:05 Заставка
00:00:42 Старт работы секции
00:00:54 Доклад “Моделирование сделок секьюритизации для рейтинговых целей“ - Соболь Виталий Романович, к.ф.-м.н., директор отдела валидации, ЭкспертРА, МАИ (НИУ)
00:28:37 Доклад “Рекалибровка скоринга для проактивного управления кредитным портфелем и реализации требований МСФО (IFRS) 9“ - Бабиков Владимир Георгиевич, к.ф.-м.н., Копылов Сергей Анатольевич, к.ф.-м.н., партнеры консалтинговой компании BSC, в.н.с. НОЦ «Антикризисное, антимонопольное и тарифное регулирование» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», доценты МФТИ
01:06:19 Доклад “Метрики accuracy второго порядка для скоринговых моделей и их практическое применение“ - Помазанов Михаил Вячеславович, к.ф.-м.н., начальник отдела валидации Промсвязьбанка, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ
01:34:35 Доклад “Прогнозирование вероятности дефолта с помощью копул и методов машинного обучения“ - Феста Юрий Юрьевич, аспирант НИУ ВШЭ
01:47:38 Доклад “Определяющий фактор в регулировании достаточности капитала исламских банков“ - Стефаненко Валерия Юрьевна, аспирант НИУ ВШЭ
Международный научный форум FIT-M 2021
официальный сайт -
страница Facebook -
группа в Телеграм -
страница в LinkedIn -
группа ВК -
страница Instagram -
=======================================
Поддержи канал:
@xlebanet
=======================================
Подписывайтесь на нас в соцсетях и блогах:
→
→
→
→
→
→ @xlebanet
1 view
1121
279
1 year ago 02:12:02 1
Моделирование кредитных рисков в России/Section Modeling credit risks and credit ratings in Russia
6 years ago 00:07:09 28
Проектирование и Информационное моделирование в КРЕДО.
4 years ago 01:42:06 7
Запись вебинара “КРЕДО ГЕНПЛАН - проектирование и информационное моделирование генпланов“
6 years ago 01:36:46 2
Ключевые особенности решения кредитных проблем. Занятие №3. (Надежда Лад - Издательство Info-DVD)
4 years ago 01:02:42 3
Запись вебинара “КРЕДО ТРУБЫ - проектирование и информационное моделирование водопропускных труб“
2 years ago 00:27:48 1
Генрих Пеникас «Неизвестные особенности моделирования кредитного риска портфеля ссуд»
4 years ago 01:22:09 1
Применение решающих деревьев для моделирования совокупного кредитного портфеля банковской системы
2 years ago 00:37:30 11
Алексей Фирстов | Побеждаем смещение распределения в задаче нейросетевого кредитного скоринга
2 years ago 00:03:10 10
#ФондArtelJuwell ФОНД «ARTEL JUWELL» - БУДЬ В ТЕМЕ - РЕКОМЕНДУЮ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ!