Применение решающих деревьев для моделирования совокупного кредитного портфеля банковской системы

Доклад научного сотрудника отдела информационных технологий в экономических исследованиях Алексея Шматько (Институт экономических исследований, г. Донецк) В первой части доклада формализована задача прогнозирования кредитного портфеля как задача регрессии, а во второй части показан результат применения методов RandomForestRegresson, DecisionTreeRegressor, BaggingRegressor библиотеке scikit learn языка python для ее решения. Доклад будет интересен слушателям как пример процесса формализации практической задачи с несколькими вариантами решений, при этом выбрать лучший не всегда легко.