Инвестиционные советники часто допускают ошибки в прогнозировании результатов инвестиционных стратегий. Эти ошибки трудно заметить сразу, но они могут привести к катастрофическим результатам через 5-10 лет. Аналогичные проблемы происходят при разработке Личных финансовых планов (ЛФП)
🕜 Содержание 🕜
0:00 Ошибки инвестиционных советников, которые вскрываются через много лет
1:15 Пенсионный портфель с регулярными изъятиями образца 2016 года
3:50 Простейший прогноз результатов в EXCEL
6:20 Подгонка стратегии под “хотелки“ клиента. Так делают почти все советники!
7:20 Прогнозирование инвестиций методом Монте-Карло
8:30 Разброс сроков дожития для портфеля со сбалансированной стратегией
10:45 Сроки дожития портфеля с консервативной стратегией
12:05 Гистограмма сроков дожития портфеля
13:05 Тестирование инвестиционной стратегии на исторических данных
14:40 Корректировка ожиданий инвестора
15:39 Почему не так всё плохо?
- Уменьшение изъятий из портфеля в “плохие“ времена
- Использование 20й перцентили (а не 5й)
- Корректировка плана советником
17:19 Пример рекомендаций по снятию денег в Инвестиционной декларации
18:28 Выводы:
- Использование средних - это игра в “Орел или решка“
- Важна не столько средняя доходность, сколько риск, корреляция и тип распределения
- Сценарный анализ. Лучше исходить из пессимистичного сценария
- Не подгонять стратегию под ожидания
21:35 Пример анализа сценариев в Инвестиционной декларации
22:17 Прогнозирование на
23:35 Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционных стратегий“
Автор: Сергей Кикевич
📌 ПОЛЕЗНОЕ
- Прогнозирование портфелей на :
- Статья: “Okama - Новая версия финансовой библиотеки для Python. Портфели с пополнениями и изъятиями“
📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛ Онлайн-курс “Профессиональное создание инвестиционного портфеля“:
➛ Онлайн-курс по созданию личного финансового плана:
➛ Создание ЛФП профессиональным советником:
➛Создание инвестиционного портфеля:
➛Финансовая консультация:
Подписаться на канал проекта в YouTube:
Rutube канала “Роста Сбережений“:
Телеграм канал “Роста Сбережений“:
Подготовлено проектом “Рост Сбережений“
267 views
552
140
3 weeks ago 01:05:15 1
Власть подлейших.
3 weeks ago 01:07:07 1
Homicipher. Серия 2. Ошибка на ошибке
3 weeks ago 01:16:09 1
SokolovBrothers - работа в шоу бизнесе, ошибки в поклонении / Чай с Жасмин
3 weeks ago 00:01:14 1
Как исправить проблемы с запуском Call of Duty: Black Ops 6
4 weeks ago 00:32:14 1
КАК ТВОРЧЕСТВО ОБРЕКАЕТ ТЕБЯ НА БЕДНОСТЬ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
1 month ago 00:25:19 1
Существа в открытом космосе возможны? / Большой Взрыв наоборот / Астрообзор #169
1 month ago 00:01:08 1
BTS от РуАрми новый грузовик у Хайб в поддержку #bts #btsarmy #kpop #suga #jungkook #army #jimin
1 month ago 00:31:14 1
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБГОНА 2025: как ОТМЕНИТЬ ЛИШЕНИЕ. 10 ошибок водителей при обгоне. ПДД
1 month ago 00:15:32 9
Обзор альтернативных и бестопливных технологий. Фейки и свидетельства
1 month ago 01:14:26 1
Самая страшная ошибка христианина // Осипов Алексей Ильич, курс Апологетики 2021
1 month ago 00:04:01 1
О “неправильной“ любви
1 month ago 03:08:56 1
НЕВОЗМОЖНО СМОТРЕТЬ БЕЗ СЛЕЗ! ЖЕНЩИНА-ХИРУРГ УБИЛА ЛЮБОВНИЦУ? Врачебная ошибка | МЕЛОДРАМА
1 month ago 02:21:56 1
🔴 СНГ ДЕРБИ BetBoom Team-PARIVISION | DreamLeague Season 24 |
1 month ago 00:46:57 1
Как НЕ Завалить Собеседование в Яндекс: советы QA Team Lead Яндекса | Подкаст «Так можно было»
1 month ago 00:16:20 1
Личный опыт ничто. Логическая ошибка «Случай из жизни».
1 month ago 00:12:14 1
синий экран в Windows 11 и 10 - Как исправить?
1 month ago 00:45:56 1
Выравнивание стропил. Консольные балки. Кобылки. РУХНУЛИ ЛЕСА! Мастерская с навесом для машин.
1 month ago 00:06:31 1
Нам не удалось найти драйверы при установке Windows - Решение
1 month ago 01:36:44 1
Дальнее или Милишное - Безопасность или Эстетика / Арбалет и Нож для Рыбы / Windblown - прохождение
1 month ago 00:09:10 1
DNS-сервер не отвечает в Windows 10 - Что делать?
1 month ago 00:00:00 2
Concept 1B 🔴 93% ОТМЕТКА - РАБОТАЕМ 🔴 МИР ТАНКОВ
1 month ago 00:34:30 1
Сергей Караганов и Андрей Безруков – о новой ядерной доктрине России
1 month ago 00:20:19 16
Ошибка Valve длиной 17 лет. Будущее Steam Deck 2. Кодзима поломался
1 month ago 00:18:54 1
ШАРА БУЛЛЕТ вдарил по Двалишвили: “РОССИЯ ЗАЩИЩАЛА ГРУЗИЮ ОТ ДАГЕСТАНА“ / Кавказофобы, МИГРАНТЫ